Calibration

RollingCaliper.

データの特性に合う測定を。

チャートを区間ごとにスキャンし、形状や変動の特性を比較して、各区間に適した指標とパラメータを探します。観察区間を移しながら、現在の条件でも測定基準が適切かを確かめます。

A moving measurementIllustrative study

キャリパーが移動するウィンドウを追い、幅、値の範囲、奥行きを測定します。3次元の流れは概念を示すもので、奥行きに特定の市場変数を割り当てているわけではありません。

Range & depth

Method

どの区間にも、同じ設定が合うのか。

同じItemでも、時間とともに動きの速さや方向、変動の幅、取引の様相は変わります。設定値を維持しても、それが適用される条件まで同じとは限りません。過去に合っていた基準が、現在の動きを読むうえでも適切かを改めて確かめる必要があります。

Rolling Caliperは観察区間を移しながら、動きの形状と、それが生じる条件を併せて調べます。いま何を測るべきか、その特性を捉えるにはどの指標とパラメータが適しているかを比較します。「Rolling」には、時間の流れの中で対象と測定基準の関係を追い続けるという意味が込められています。

既存の基準を維持することも調整することも、この判断の結果です。その区間への適合性と、その後の動きを予測する力も区別して検討します。

観察区間を移しながら、動きの形状や変動の特性と、それが生じる条件を調べます。

現在の動きから何を測るべきかを見極め、その目的に適した指標を比較します。

同じ指標でも、期間や感度などの設定によって捉える特性は変わります。観察した条件に照らして、パラメータの適切さを検討します。

In practice

過去に合っていた設定は、変化した動きにも適しているでしょうか。

変動性の変化は、測定基準を見直すきっかけの一例です。比較する期間と観察区間によって、現在の変動を解釈する文脈も変わります。変動幅が似ていても、出来高を伴うか、どのような市場局面で生じるかによって、注目すべき特性は異なり得ます。

Rolling Caliperはこうした条件のもとで、既存の指標と設定が必要な特性を引き続き捉えているかを比較します。観察区間が移ると、新たに見えてきた動きをもとに判断を続けます。

Chart shapeIndicatorsParameters

Data & refinement

観測時の条件、使用した指標と設定、それらによる測定結果を蓄積します。記録を比較して、どの条件でどの測定が有用だったかを調べ、指標とパラメータの適切さを評価するアルゴリズムを磨き続けます。